À propos de Quantum Bias
Quantum Bias a été développé comme un processus de recherche quantitative destiné aux traders indépendants de contrats futures NQ et ES qui souhaitent aborder l'ouverture de New York avec un cadre de marché documenté plutôt qu'une opinion non structurée.
Recevez les rapports Daily NQ et ES avant l’ouverture de New York, un briefing Macro Bias sourcé et deux sélections Seasonal Bias chaque semaine. Complétez votre recherche avec les indicateurs gratuits QB Oscillator et QB Institutional Flow sur TradingView.
Le service soutient la préparation et une prise de décision attentive au risque. Il n'exécute pas d'ordres, ne gère pas de capital et ne fournit pas de conseils financiers personnalisés; chaque client demeure responsable de ses propres décisions d'exécution et de risque.
Nos modèles sont revus et affinés chaque mois. Toute modification est testée sur des données historiques avant d’être utilisée et ne s’applique qu’aux rapports futurs; les rapports publiés ne sont jamais recalculés.
Quatre étapes pour résumer un processus quantitatif avancé : données de séance, relations NQ–ES et règles prédéfinies. Les rapports publiés ne sont pas révisés après l’ouverture.
Les patterns sont détectés avant 9 h 30
Le modèle quantitatif de Quantum Bias détecte les patterns récurrents de la nuit avant l’ouverture de New York et retient le scénario le plus probable.
Un contexte de marché est établi
La séance est classifiée et un contexte pondéré par les probabilités est fixé : haussier ou baissier, avec une confiance plafonnée par conception.
La structure de prix est dérivée
De ce contexte découlent la zone de rejet et trois niveaux documentés, dans un ordre constant, avec leurs valeurs de référence.
Publié avant l’ouverture, puis évalué
Le rapport est publié avant l’ouverture de New York et ne change plus ensuite. Il est évalué de 09:30 à 12:00 ET et archivé avec son résultat.
Analyse et formation seulement. Le trading de contrats futures comporte un risque important de perte.