Sobre Quantum Bias
Quantum Bias se desarrolló como un proceso de investigación cuantitativa para traders independientes de futuros NQ y ES que desean abordar la apertura de Nueva York con un marco de mercado documentado, en lugar de una opinión sin estructura.
Reciba los informes Daily de NQ y ES antes de la apertura de Nueva York, un briefing Macro Bias con fuentes y dos selecciones Seasonal Bias cada semana. Complete su investigación con los indicadores gratuitos QB Oscillator y QB Institutional Flow en TradingView.
El servicio respalda la preparación y una toma de decisiones consciente del riesgo. No ejecuta órdenes, no gestiona capital ni proporciona asesoramiento de inversión personalizado; cada cliente sigue siendo responsable de sus propias decisiones de ejecución y riesgo.
Nuestros modelos se revisan y perfeccionan cada mes. Todo cambio se prueba con datos históricos antes de usarse y solo se aplica a los informes futuros; los informes publicados nunca se recalculan.
Cuatro pasos para resumir un proceso cuantitativo avanzado: datos de sesión, relaciones NQ–ES y reglas predefinidas. Los informes publicados no se revisan después de la apertura.
Los patrones se detectan antes de las 9:30
El modelo cuantitativo de Quantum Bias detecta los patrones recurrentes de la sesión nocturna antes de la apertura de Nueva York y retiene el escenario más probable.
Se establece un contexto de mercado
La sesión se clasifica y se fija un contexto ponderado por probabilidades: alcista o bajista, con una confianza limitada por diseño.
Se deriva la estructura de precios
De ese contexto salen la zona de rechazo y tres niveles documentados, en un orden constante, con sus valores de referencia.
Publicado antes de la apertura y luego evaluado
El informe se publica antes de la apertura de Nueva York y no cambia después. Se evalúa de 09:30 a 12:00 ET y se archiva con su resultado.
Solo análisis y educación. La negociación de futuros implica un riesgo sustancial de pérdida.